Es ist eben ein mystisches Tier, das sich wohlverborgen vor den Augen der Menschen hält.
Ich halte es für möglich, dass das Einhorn zum ersten Mal Einzug hielt in die Mythologie, als der "Brief" des sagenhaften Priesterkönigs Johannes bekannt wurde. Laut Wikipedia wird es ja durchaus schon recht früh erwähnt, als angebliche Sagengestalt aus Indien. Da Pferde in Zentralasien schon 3000 vor Christus domestiziert wurden, ist es gut möglich, dass es davon auch eine glorifizierte Form gab. Indien war ein Reich der Wunder.
Aber tatsächlich wurde es erst relativ spät im Christentum fest installiert als Verkörperung der Tugend und Reinheit. Passend zu den Ritteridealen, der Artussage und so weiter. In einer Übergangszeit zwischen den alten und der neuen Religion. Zur Förderung des Aberglaubens und zur "Erziehung", dass Mädchen tugendhaft und sittsam bleiben. Vor dem Christentum war das nicht erforderlich, da mehr Gleichberechtigung herrschte und Frauen sich ihre Sexualpartner selbst aussuchen durften, auch auf die Jungfräulichkeit wurde kein sonderlicher Wert gelegt*. Das kam ja alles erst mit der kirchlichen Bigotterie und Verdammung der sexuellen Lust.
*Was natürlich nicht auf Griechen und Römer zutrifft, bei denen die Frauen - insbesondere bei den Rom-Römern - überhaupt keine Rechte besaßen und ohne Bestrafung einfach abgemurkst werden durften. Das galt nicht mal für Sklaven, die schließlich wertvolle Handelsware waren. Deswegen verliert sich dort auch rasch wieder die Spur des angeblich in Indien existierenden Einhorns. (Was nicht als Aphrodisiakum dient, ist uninteressant, und anscheinend war man nicht auf die Idee gekommen, Elefantenzähne als Einhorn zu verkaufen.)